在对冲策略中，有各种类型的对冲。跨市场对冲，跨期对冲等等，今天我们来聊一下跨品种对冲，准确的说是区块链资产量化交易中的跨币种对冲策略。通常的对冲交易中的标的物都是相同的，而跨币种对冲是买卖不同的标的物。在相同品种对冲时我们可以使用价格差作为对冲交易中的买卖价格，以 小白羽铃：2009-2010年主要是自己交易股票，属于初学阶段，学习技术分析（技术指标）等交易基础知识，2011年开始关注比特币， 2012-2013年做了比特币的跨市场套利和期现套利，赚到了自己的第一桶金。 跨期套利 1644 2018-08-23 跨期套利组合构建 与跨品种套利不同，跨期套利是对同一市场，同一品种，不同到期月份的合约之间进行套利，这其中涉及到非主力合约的问题。 非主力合约成交量比较小，有的甚至低到几十数百手，很容易被几手交易量将价格拉至异常。这种异常实际较难捕捉，只会放大回测 摘要 跨链狭义上指的是相对独立的区块链账本间进行资产互操作的过程。火币研究院本次主要在狭义范畴内剖析了跨链的设计原则、技术难点及其解决方案；并辅以8类应用场景介绍、10个项目的跨链原理阐述以及22个项目整体 二、策略介绍. • 主要逻辑与观点： 币币杠杆账户借币利率与永续合约账户资金费率之间存在套利机会 • 前提： 1. 借币利率以 3 折点卡计价. 2. 币币交易手续费 VIP3 taker ： 0.07%. 3. 永续合约交易手续费 VIP3 taker ： 0.05%. 三、套利操作分析
Python - @1722332572 - # 跨期套利概述所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货
应用场景¶. 从专业个人投资者、创业型私募，到券商资管部门、币圈Token Fund，都能找到vn.py的应用场景。 专业个人投资者：使用VN Trader直连期货公司的CTP期货柜台，实现从策略开发到全实盘自动交易的完整CTA业务流程 （2）由于跨期套利模式只关心价差的大小而非价格的大小，而在全仓模式下，账户内一类期限合约的亏损可以由另一类期限合约的盈利弥补，所以全仓模式下使用跨期套利策略的爆仓概率远远小于传统合约交易的爆仓概率。因此，使用跨期套利交易时，我们可以 跨式盘整策略 q：何为跨式盘整策略？何时选用跨式盘整策略？ a：按现价算，无论期权有没有内在价值，只要是还没有到期，它就 应该要包含一种盈利或者盈利扩大的可能性， 所以通常情况下期权的 交易价格比它的内在价值要高，而高出部分我们称之为时间价值。 外汇跨期套利是什么？交易策略有哪些？ 随着外汇市场的不断发展，现在越来越多的外汇交易者开始关注外汇跨期套利。那么外汇跨期套利交易策略有哪些？Followme小编告诉你具体情况吧! 目录： 一、期货的优势： 二、期货的套利方法： 三、期货认识的误区： 随着比特币等虚拟资产价格的不断上涨，造富效应不断被强化。看着身边很多小屌丝都摇身一变变成千万富翁，亿万富翁，更多的新韭菜已按捺不住内心的冲动跑步入场，投身币圈这个觉得有可能会改变他自己一身的地方；
在对冲策略中，有各种类型的对冲。跨市场对冲，跨期对冲等等，今天我们来聊一下跨品种对冲，准确的说是区块链资产量化交易中的跨币种对冲策略。通常的对冲交易中的标的物都是相同的，而跨币种对冲是买卖不同的标的物
高频量化交易与跨平台套利说明 最近有不少投资者对我们的高频量化和跨平台套利比较感兴趣，我大概给大家介绍一下。所谓高频量化软件，是指以先进的数学策略，代替人的主观判断，减少投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的决策。
2019年7月25日 在当前数字货币交易当中，主要的套利方式有现货搬砖套利、统计套利、跨期套利等， 大家可以参考OKEx Research此前的文章《套利交易和币市套利》，
我们将研究如何利用Band Protocol的跨链兼容性来实现在以太坊和币安链之间的跨链代币交易。 场景示范. 我们假设Bob对快速增长的币安生态系统产生兴趣，他想要将自己的ETH兑换成币安链上的BNB。由于Bob是去中心化的坚定拥趸，他拒绝转账到中心化的交易平台。 OKEx学院行业研究 比特币量化交易策略 是聚合区块链知识、比特币,以太坊等数字货币现货,合约交易策略、每日行情价格分析的网站.解决新手学习区块链知识,购买交易比特币等问题. 前面一篇文章《量化策略中的最大回撤率及代码实现》介绍了评估一个策略好坏的重要指标：最大回撤率。今天再来聊聊同样重要的评估指标：胜率和盈亏比。我之所以把胜率和盈亏比放在一起讨论，是因为一个高胜率的交易系统并不一定能产生高收益，或者说高胜率不是构成正向预期交易系统的 2018-05-21 前火币CTO创建FCoin交易所，获业内顶级VC投资. FCoin由火币前CTO、《区块链：定义未来金融与经济新格局》作者张健发起创立。张健表示，FCoin不是传统意义的交易所，也不是公司，而是一个通证化的社区组织，该组织的权益通过其发行的FT（FCoin Token）来体现。 跨交易所搬砖对冲量化交易刷单机器人系统. 量化交易的优势？ 量化交易的优势在于纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化，最重要的是稳健! 纪律性：严格执行投资策略，不是投资者情绪的变化而随意更改。
跨交易所自动量化交易工具Tokenplus (le.vip)于近期全面对外开放，正式推出中文版，为数字资产持有者提供全天候的自动对冲交易、行情监控、策略分析、推荐及优化等服务。据悉，目前Tokenplus获利效率业内领先，综合年化收益率已超60%。Tokenplus的国际版以及全球社区也
OKEx跨期套利策略研究报告 | 每日区块链 跨期套利是套利策略中较为普遍的一种，即在同一合约品种的不同月份的合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。在OKEx平台上，目前的交割合约有当周、次周和季度合约，因此我们就可以通过跨期套利策略买卖不同到期日的合约来进行套利。 比特币现货搬砖做市、套利与对冲 - 简书 本市场被动套利手续费：交易所奖励的0.1%手续费，薅羊毛策略，赚取手续费，这部分盈利与trader的maker_only成交量占交易所总成交量的百分比. profit_maker = deal_amount*0.1% <= total_amount*0.1. 跨市场主动套利搬砖. profit_arbitrage = deal_amount*(x_price - y_price) 做市套利： 重磅：虚拟币跨期套利策略及代码 - 360doc 跨期套利利用这两个合约间的价差波动进行套利。 例如Okex合约交易中，目前EOS次周合约的价格是13.58美元，而EOS季度合约的价格是14.79美元，价差是1.21美元。 采用跨期对冲套利策略时，我们可以在次周买入做多，同时在季度卖出做空。